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Senior Model Risk - Banking

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$120,000 - $180,000*
5 months ago
Spain
Model Risk Management & Validation
Senior
Python
Risk Management
Model Validation
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Job Description

Desde Winning Consulting buscamos un/a Senior Model Risk para incorporarse en un proyecto relevante con un cliente del sector banca(mayorista)
Madrid | Híbrido.

Responsabilidades

  • Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados, asegurando solidez conceptual, correcta implementación y monitorización continua del rendimiento.

  • Ser responsable del backtesting / outcomes analysis de IMM (EPE/EEPE/PFE): diseño metodológico, segmentación, umbrales, gobierno de excepciones e investigaciones de causa raíz.

  • Realizar challenge efectivo de componentes clave: motores Monte Carlo de exposición, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/discounting y agregación de cartera.

  • Validar mecánicas de netting y colateral (CSA) (VM/IM cuando aplique), MPoR, supuestos de close-out y principales limitaciones/restricciones de uso.

  • Desarrollar y mantener frameworks de benchmark/challenger testing y análisis de sensibilidad/estrés para evaluar estabilidad y razonabilidad.

  • Ejecutar verificación de implementación y testing de controles (replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos, gestión de cambios).

  • Elaborar y presentar conclusiones de validación en foros de MRM / Model Risk Committees, impulsando planes de remediación con model owners y Tecnología.

  • Colaborar con Front Office, Market/Credit Risk, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia y automatizar monitorización/reporting.

  • Mentorización de perfiles junior y contribución a estándares, mejores prácticas y mejora continua del framework de validación CCR/XVA.

    Requisitos

  • Titulación avanzada (Máster/PhD preferible) en disciplina cuantitativa: Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Finanzas Cuantitativas o similar.

  • +5 años de experiencia en model validation, desarrollo de modelos o riesgo cuantitativo, con exposición sólida a CCR / XVA y frameworks IMM.

  • Dominio técnico de simulación Monte Carlo para exposiciones, técnicas de calibración y dinámica de pricing de derivados en una o varias asset classes. Rates/FX/Credit/Equities/Commodities).

  • Experiencia demostrable liderando programas de IMM backtesting/outcomes analysis, incluyendo gobierno de excepciones y gestión de remediaciones.

  • Muy buen manejo de Python.

🌐 Sobre Winning Consulting
En Winning Consulting impulsamos la transformación de nuestros clientes mediante consultoría, formación, selección e investigación. Aplicamos pensamiento científico y metodologías probadas para generar valor sostenible. 📎 Más info: www.winning-consulting.com.

Requirements

  • Advanced degree in quantitative discipline
  • +5 years of experience in model validation, development of models or risk quantitative
  • Dominio técnico de simulación Monte Carlo para exposiciones
  • Experiencia demostrable liderando programas de IMM backtesting/outcomes analysis
  • Muy buen manejo de Python

Benefits

  • Flexible Hours
  • Gym Membership
  • Health Insurance
  • Home Office Budget
  • Learning Budget
  • Paid Time Off
  • Remote Work

Skills

Python
Risk Management
Model Validation
Quantitative Analysis
Data Analysis
Monte Carlo Simulation
Derivatives Pricing

About AI-Estimated Salary

The salary range shown was not provided by the employer. Our AI has estimated it based on the job title, required experience, location, and industry standards (confidence: 80%). This estimate should be used as a general guide only and may not reflect the actual compensation. Always confirm salary details directly with the employer during the application process.

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